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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. Which of the following steps are required for computing the aggregate distribution for a UoM for operational risk once loss frequency and severity curves have been estimated:
I. Simulate number of losses based on the frequency distribution
II. Simulate the dollar value of the losses from the severity distribution III. Simulate random number from the copula used to model dependence between the UoMs IV. Compute dependent losses from aggregate distribution curves

A) III and IV
B) All of the above
C) I and II
D) None of the above

2. There are two bonds in a portfolio, each with a market value of $50m. The probability of default of the two bonds over a one year horizon are 0.03 and 0.08 respectively. If the default correlation is zero, what is the one year expected loss on this portfolio?

A) $1.38m
B) $5.26m
C) $5.5m
D) $11m

3. Which of the following statements is true?
I. It is sufficient to ensure that a parent entity has sufficient excess liquidity to cover a liquidity shortfall for a subsidiary.
II. If a parent entity has a shortfall of liquidity, it can always rely upon any excess liquidity that its foreign subsidiaries might have.
III. Wholesale funding sources for a bank refer to stable sources of funding provided by the central bank.
IV. Funding diversification refers to diversification of both funding sources and funding tenors.

A) IV
B) III and IV
C) I and IV
D) I and III

4. Under the basic indicator approach to determining operational risk capital, operational risk capital is equal to:

A) 15% of the average gross income of the past five years
B) 25% of the average gross income (considering only the positive years) of the past three years
C) 15% of the average net income (considering only the positive years) of the past three years
D) 15% of the average gross income (considering only the positive years) of the past three years

5. An investor holds a bond portfolio with three bonds with a modified duration of 5, 10 and 12 years respectively. The bonds are currently valued at $100, $120 and $150. If the daily volatility of interest rates is
2%, what is the 1-day VaR of the portfolio at a 95% confidence level?

A) 115.51
B) 165
C) 370
D) 163.11

質問と回答：